死亡交叉和黃金交叉策略:如何交易

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瞭解兩種最流行的技術分析圖表模式,死亡交叉和黃金交叉,以及如何在股票和外匯市場上交易這些策略。

技術分析中的黃金交叉和死亡交叉是什麼?

死亡交叉和黃金交叉是移動平均線 (MA) 從上方或下方與另一條線相交時的技術分析術語。這些技術圖表模式可能出現在股票、外匯、ETF 和其他金融市場中。

交叉,取決於它是什麼,可以表示新趨勢的開始或結束。在本文中,我們將解釋如何從死亡交叉中識別和解釋黃金交叉,以及使用它們執行交易的策略。

什麼是死亡交叉和黃金交叉信號?

死亡交叉和黃金交叉是簡單的技術分析指標,可在價格趨勢可能轉爲看跌或看漲時提醒交易者。

這些指標同時使用 200 天和 50 天均線來表明是否出現了死亡交叉或黃金交叉。當 50 日均線從下方穿過 200 日均線時,這是一個黃金交叉。同時,死亡交叉是指 50 天均線高於 200 天均線,然後下穿 200 天均線。

黃金交叉表明價格可能開始在新的上升趨勢中上漲,因此,交易者可能更喜歡多頭頭寸。一旦出現死亡交叉,資產價格可能會開始新的下跌趨勢,這可能意味着交易者更喜歡賣空或退出多頭頭寸。

由於這些是長期移動平均線,因此這些信號通常不用於日間交易。然而,同樣的概念可以應用於具有 200 分鐘和 50 分鐘均線的一分鐘圖表

200 天和 50 天均線並非一成不變。交易者可以選擇使用不同的 MA 時間範圍長度。在這種情況下,死亡交叉是較短的時間框架移動到較長的時間框架下方,而黃金交叉是較短的時間框架移動到較長的時間框架上方。

我們應該使用 EMA 還是 SMA 作爲交叉信號?

簡單移動平均線(SMA)計算一段時間內價格數據的平均值。它們是使用更廣泛的 MA,儘管每個交易者都可以自己決定他們喜歡哪種類型的移動平均線。一個並不比另一個好。

指數移動平均線(EMA)的計算比 SMA 對近期價格行爲的權重更高。這意味着 EMA 對價格變化的反應更快。例如,如果資產價格下跌,則 200 天 EMA 將在 200 天 SMA 之前開始下降。這意味着 SMA 對價格變化的反應較慢。

兩者都很有用,因爲它們提供的信息略有不同。交易者和投資者通常會選擇一種 MA 並堅持使用。

我應該在什麼時間範圍內使用這些信號?

投資者經常在每日價格圖表上使用這些信號,因爲死亡交叉和黃金交叉使用 200 天和 50 天均線。

交易者並不侷限於這些參數。他們可以選擇在他們選擇的任何時間範圍內使用 200 個週期和 50 個週期的移動平均線。將這些指標應用於一分鐘或五分鐘圖表將提供短期交易信號並突出潛在的短期方向變化。

小時圖或 4 小時圖通常會提供較長期的趨勢變化信號,通常爲數週和數月。應用於周線圖,在某些情況下,MA 會突出顯示多年來的趨勢變化。

200 和 50 的時間段也可以更改。一些交易者更喜歡使用 100 和 20,或 50 和 10。想法是一樣的。當短期 MA 與長期 MA 交叉時,可能表明該時間範圍內的趨勢正在發生變化。

有哪些金色十字架的例子?

下圖顯示了貨幣對歐元/美元中的兩個黃金交叉示例。

第一個買入信號出現在 50 天均線基於每日收盤價超過 200 天均線時。在下一個價格柱的起點 1.1294 處進行交易。交易保持開放,直到 50 天均線回到 200 天均線下方。

在上面的例子中,這發生在將近一年之後。該交易的收盤價爲 1.1776。如果交易者在點差交易中每點承擔 1 英鎊的風險,則該交易獲利 482 英鎊((1.1776 – 1.1294)x 1 英鎊)。

下一個金色十字架也沒有表現。當看漲交叉發生時,交易是在下一根蠟燭的起點 1.2090 處進行的。兩個多月後,賣出信號出現在 1.1866。如果在點差交易中每點冒 1 英鎊的風險,損失將達到 224 英鎊((1.1866-1.2090)x 1 英鎊)。

在計算利潤/損失時,還需要考慮隔夜持有成本或信貸,這可能會增加或減少整體回報。在外匯交易中,持有成本受貨幣對(在本例中爲歐元/美元)中國家/地區的利率影響。在進行這些交易時,對於這種下注規模,隔夜持有成本爲每天 0.56 英鎊。

死亡十字架有哪些例子?

下圖顯示了使用英國 100 股票指數的死亡交叉的兩個示例。這些示例使用一分鐘圖表以及 200 分鐘和 50 分鐘均線。較短的時間框架有助於避免隔夜持有成本,因爲交易通常只持續幾個小時或更短時間。

死亡交叉的第一個空頭出現在 7164.87,在 7169.97 離場。如果交易者每點承擔 10 英鎊的風險,則淨虧損爲 51 英鎊((7164.87 – 7169.97)x 10 英鎊)。

如果每點承擔 10 英鎊的風險,第二筆交易將產生 181.90 英鎊的利潤。入口爲 7162.40,出口爲 7144.21。

如何交易死亡和黃金交叉技術分析信號

  1. 開立賬戶開始點差交易或差價合約交易。
  2. 在下一代交易平臺中打開我們產品庫中任何工具的圖表。雙擊金融產品以打開圖表或開始在框中輸入產品名稱。
  3. 打開圖表後,單擊底部的“技術”。
  4. 單擊 SMA 按鈕兩次以將兩條 MA 添加到圖表中。
  5. 將鼠標懸停在圖表上,您將看到左上角列出的 SMA。
  6. 將其中一個 SMA 設置爲 50,另一個設置爲 200。通過單擊指標並將“長度”設置爲 50,將其中一個設置爲 50,將另一個設置爲 200。
  7. 要將這些指標保存在您的圖表上,這樣您就不需要在每次打開新圖表時都添加它們,請單擊圖表左上角附近的“模板”。單擊默認模板(或任何其他模板)旁邊的保存按鈕。當您打開新圖表時,您可以應用模板來恢復移動平均線。
  8. 當50上穿200時,可以點擊圖表右上角的賣價買入。輸入投注金額、止損和獲利價格(可選)。點擊“下訂單”。一旦每日價格柱/蠟燭收盤導致 MA 交叉發生,交易通常在下一根蠟燭開始時進行。
  9. 當50下穿200時,可以點擊圖表右上角的買價賣空。輸入投注金額,然後輸入止損和止盈價格(可選)。點擊“下訂單”。
  10. 要關閉交易,請單擊“頭寸”窗口中頭寸旁邊的“X”。

黃金和死亡交叉信號的成功率是多少?

已經對這些交叉信號進行了幾項研究。大多數人都考慮過在出現黃金交叉時買入指數基金或 ETF,如標準普爾 500 指數,然後在出現死亡交叉時賣出(不做空)。

在 Trade Risk 的一項回測研究中,涵蓋 2000 年至 2020 年期間,該策略的回報率超過 118%。同期購買並持有同一只基金的回報率爲 263%。

在圖表報告進行的另一項涵蓋 1896 年至 2016 年中期的研究中,發現黃金交叉的平均回報率在信號出現三個月後爲 2.12%,在信號出現六個月後爲 3.43%。在黃金交叉上買入,在超過 60% 的時間內獲利,在不到 40% 的時間內賠錢。盈利交易的利潤略高於虧損交易。

該數據表明使用該方法可以賺錢,但回報甚至不如買入並持有策略。因此,該方法更有可能與其他策略結合使用以幫助提高回報。

我還應該知道哪些其他移動平均線技術分析信號?

另一種技術圖表模式是當資產價格高於或低於 MA 時。

例如,如果價格從下方上穿 MA,則可能預示着上升趨勢的開始。當價格下穿均線時,可能預示着下跌趨勢的開始。

短期交易者可以在他們選擇的時間範圍內使用 10 或 20 週期均線,例如一分鐘或五分鐘圖表。例如,長期交易者可能會在小時圖或日圖上使用 50、100 或 200 週期均線。

  • MACD是一種技術指標,它基於兩個 MA 之間的差異或分離(在指標設置中選擇)。這樣,該指標可用於指示 MA 的交叉。
  • 布林帶也將 MA 應用於圖表,以及基於與 MA 的標準偏差圍繞它的通道(帶)。這些波段可以幫助交易者識別趨勢並發現潛在的趨勢反轉點。

常問問題

交易黃金交叉和死亡交叉時如何管理風險?

止損單是管理風險的常用方法。止損是一種退出訂單,如果價格向錯誤的方向移動指定數量或損失一定數量的資金,則關閉交易。頭寸規模是另一種管理風險的方法。在這裏,您可以控制賭注的大小以增加或減少交易風險。

我可以自動化黃金/死亡交叉策略嗎?

MA 交叉策略是最簡單的自動化策略之一,因爲買賣信號很明確,而且只有兩個指標。自動化策略需要一些編程知識。

系列文章
交易中的技術分析

交易模式識別 1 / 15

技術分析:高級技術策略 2 / 15

技術分析的交易指標 3 / 15

交易中的領先和滯後指標 4 / 15

11 種最基本的股票圖表模式 5 / 15

蠟燭圖: 如何解讀蠟燭圖 6 / 15

雙頂和雙底交易 7 / 15

交易中的杯型和杯柄模式 8 / 15

如何交易上升和下降楔形形態 9 / 15

死亡交叉和黃金交叉策略:如何交易 10 / 15

頭肩形態:如何交易 11 / 15

十字星蠟燭圖:流行的十字星蠟燭圖模式 12 / 15

Renko 圖表:它們在交易中如何運作? 13 / 15

道氏理論:六大原則的策略 14 / 15

艾略特波浪理論:原則與例子 15 / 15

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