什么叫做指令规模(order size)？
不论是限价指令还是市价指令，指令规模说明的仅仅是想要执行的合约数量而已。普通的指令规模一般是“整数股”( round lots)，也就是交易所交易的标准合约规模。比如，对于纽约证券交易所普通股而言，一份整数股就是100股股票。更小的指令叫做“零碎股”(odd lots)，这些指令由特约零碎股交易商负责成交(交易的最小单位是一股)，通常这些指令的交易费用比整数股的交易费用要高。市价指令和限价指令都可以交易零碎股。
比整数股规模更大，但是又不是整数股倍数的交易指令称为“混合股”( mixed lots)。交易所通常把混合股指令拆分成整数股和零碎股，并分别由常规的交易商和零碎股交易商成交。
当一笔大规模的限价指令到达时，市场或许没有足够的流动性使该指令完全成交。剩下的部分可能只能以该限价指令交易者无法接受的价位达成交易。为了解决这个问题，大部分交易所和电子通信网络都接受“成交并撤销”(fill and kill, FAK)指令，该指令要求委托单立即全部成交或部分成交，未成交部分则予以撤销。如果交易者不能接受市价指令部分成交，那么他可以提交“成交或撤销”(fill or kill, FOK)指令，这种指令要么立即完全成交，要么全部撤销。如果交易者不是那么关心指令成交的即时性，只关心指令成交规模的话，那么他还有另外一种选择，就是提交“全部或全不”(all or none, AON ) 指令。AON指令将停留在指定单簿之中，并且保持其时间优先级，直至一次全部成交。