交易表現度量標準能夠合理對交易進行監控？
高頻交易對實際交易行爲與預期正常行爲之間的偏差尤爲敏感。例如，交易成本中的小幅偏離，都可能對那些旨在抓住一分鐘之內價格跳動的高頻交易策略產生致命影響。因此，在成功實施高頻交易策略的過程中，對高頻交易狀況進行實時監控是非常重要的。
對交易表現進行監控的工作可以交給一個指定的交易員完成，該交易員需要配備一張動態更新的交易表現度量表。Kissell和Malamut (2005)指出，以下的一些交易表現度量標準是對交易進行監控的合適工具。
1.確定所交易金融工具實際執行價格與目標執行價格的最大偏離，這將保證在市場衝擊成本過高，導致策略無法盈利時，交易會暫時中止。例如，一個平均每次交易淨利潤爲5個基點的交易策略所能容忍的最大沖擊成本爲4個基點。當市場衝擊成本爲5個基點或更多時，該策略就無利可圖了。
2.在市場交易量大的時候處理市價指令能夠降低策略的市場衝擊，並提高利潤。爲了控制市場衝擊成本，需要確定運行交易策略時所需要的最小交易量。
3.限價指令的等待時間越長，市場價格遠離指令限定價格的可能性就越大，這就增加了指令不能執行的風險。指定最長等待時間可以減少指令不執行的風險:如果一個限價指令在事先設定的時間段之內沒有執行，則要麼取消該指令，要麼以市價執行。
成功的執行是保證高頻交易策略盈利性的關鍵。日前己經產生了多種不同的對交易執行進行優化的算法。另外，司職監控交易參數的交易員在處理異常現象時需要有明確的指引。對高頻交易進行監控可以使得整個操作平穩運行，並且可以及時對破壞性事件或者潛在的高成本事件做出反應。