巴塞尔协议 II 定义

  |  

什么是巴塞尔协议 II?

巴塞尔协议 II 是巴塞尔银行监管委员会于 2004 年首次发布的一套国际银行业法规。它扩展了第一个国际监管协议巴塞尔 I 中建立的最低资本要求规则,提供了监管框架,并为评估银行资本充足率设定了新的披露要求。

要点

  • 巴塞尔协议 II 是三个巴塞尔协议中的第二个,具有三个主要原则:最低资本要求、监管和市场纪律。
  • 在巴塞尔协议 I 的基础上,巴塞尔协议 II 提供了计算最低监管资本比率的指导方针,并确认了银行保持资本储备至少等于其风险加权资产 8% 的要求。
  • 巴塞尔协议 II 的第二个支柱是监管,为国家监管机构处理系统性风险、流动性风险和法律风险等提供了框架。
  • 巴塞尔协议 II 的一个弱点出现在 2008 年次贷危机和大衰退期间,当时巴塞尔协议 II 明显低估了当前银行业务所涉及的风险,金融体系过度杠杆化和资本不足。

了解巴塞尔协议 II

巴塞尔协议 II 是三个巴塞尔协议中的第二个。它基于三个主要“支柱”:最低资本要求、监管和市场纪律。最低资本要求在巴塞尔协议 II 中发挥着最重要的作用,并要求银行保持一定的资本与其风险加权资产的比率。

由于在巴塞尔协议出台之前各国的银行业监管差异很大,巴塞尔协议一(以及随后的巴塞尔协议二)的统一框架有助于各国规范其规则并缓解市场对银行系统风险的焦虑。巴塞尔框架目前由 14 个标准组成。

巴塞尔委员会由来自 28 个国家和其他司法管辖区的 45 名成员组成,代表中央银行和监管机构。它没有执行其规则的法律权力,但依靠其成员国的监管机构来执行。这些监管机构预计将完全遵守巴塞尔规则,但也有权酌情实施更严格的规则。例如,在美国,监管机构是联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、货币审计长办公室和联邦存款保险公司。

巴塞尔协议 II 要求

在巴塞尔协议 I 的基础上,巴塞尔协议 II 提供了计算最低监管资本比率的指导方针,并确认了银行保持资本储备至少等于其风险加权资产 8% 的要求。

巴塞尔协议 II 将银行的合格监管资本分为三个层次。等级越高,其资产越安全和流动

一级资本代表银行的核心资本,由普通股、已披露准备金和某些其他资产组成。至少 4% 的银行资本储备必须是一级资产。

最低资本要求在巴塞尔协议 II 中发挥着最重要的作用,并要求银行保持一定的资本与其风险加权资产的比率。

二级被视为补充资本,包括重估准备金、混合工具和中长期次级贷款等项目。第 3 层包括质量较低的无担保次级债务。

巴塞尔协议 II 还细化了风险加权资产的定义,用于计算银行是否满足其资本准备金要求。风险加权旨在阻止银行就其持有的资产承担过多的风险。与巴塞尔协议 I 相比,巴塞尔协议 II 的主要创新在于它在确定资产的风险权重时考虑了资产的信用评级。信用等级越高,风险权重越低。

监管和市场纪律

监管监管是巴塞尔协议 II 的第二大支柱,为国家监管机构处理各类风险提供了框架,包括系统性风险、流动性风险和法律风险。

市场纪律支柱引入了对银行风险敞口、风险评估流程和资本充足率的各种披露要求。它旨在提高银行业务实践稳健性的透明度,并允许投资者和其他人在平等的基础上比较银行。

巴塞尔协议 II 的优缺点

从好的方面来说,巴塞尔 II 澄清并扩展了原始巴塞尔 I 协议引入的规定。它还帮助监管机构开始应对自 1988 年巴塞尔协议 I 首次亮相以来出现的一些金融创新和新金融产品。

然而,巴塞尔协议 II 并没有完全成功,甚至被称为使金融世界更安全的核心使命的惨败。

2008 年的次贷危机大衰退表明,尽管巴塞尔协议 II 有要求,但巴塞尔协议 II 低估了当前银行业务所涉及的风险,并且金融体系过度杠杆化和资本不足。

即使是巴塞尔银行监管委员会背后的组织国际清算银行今天也承认,“银行业在进入金融危机时杠杆率过高,流动性缓冲不足。这些弱点伴随着治理和风险管理不善,以及作为不适当的激励结构。信贷和流动性风险的错误定价以及信贷过度增长表明了这些因素的危险组合。”

为应对金融危机,巴塞尔委员会在 2008 年和 2009 年发布了新的风险管理和监督指南,以加强巴塞尔协议 II。这些改革和其他改革于 2010 年发布,后来代表了下一个巴塞尔协议巴塞尔协议 III 的开始,截至2022 年,仍在分阶段实施。

什么是巴塞尔协议 II?

巴塞尔 II 是由位于瑞士巴塞尔的巴塞尔银行监管委员会制定的一套国际银行法规。巴塞尔协议 II 于 2004 年发布,目标是在数年内分阶段实施。

巴塞尔协议 II 是否取代了巴塞尔协议 I?

巴塞尔协议 II 建立在巴塞尔协议 I 的基础上,改进和澄清了一些规则以及添加新规则,但并没有完全取代它。

巴塞尔协议 II 出了什么问题?

2007 年次贷危机的开始和随之而来的全球金融危机表明,根据巴塞尔协议 I 和巴塞尔协议 II 制定的法规不足以减少一些银行所承担的风险以及它们对全球金融体系构成的危险。巴塞尔协议 III 在金融危机期间推出,目前仍在分阶段实施,旨在更好地应对这些风险。

结论

巴塞尔协议 II 是三项巴塞尔协议中的第二项,旨在为银行监管制定国际标准并降低全球银行系统的风险。它建立并完善了最初的巴塞尔协议,现在称为巴塞尔 I,并导致巴塞尔 III,旨在解决两个早期协议的不足之处。

推荐阅读

相关文章

什么是房地产顾问?

房地产顾问为希望购买或开发房地产的客户提供专家意见和建议。房地产顾问通常与商业房地产投资者合作,而不是住宅买卖双方。他们也被称为“房地产顾问”或“房地产顾问”。房地产顾问通常拥有房地产执照,并可能持有房地产顾问 (CRE) 称号。将房地产顾问视为“幕后”专家。他们进行广泛的研究,以帮助指导客户在项目的每个步骤中的决策。

经纪人与做市商:有什么区别?

经纪人与做市商:概述有许多不同的参与者参与市场。其中包括买家、卖家、经销商、经纪人和做市商。一些有助于促进两方之间的销售,而另一些则有助于创造流动性或在市场上买卖的可用性。经纪人通过将资产汇集给买卖双方来赚钱。另一方面,做市商帮助为投资者创造一个买卖证券的市场。在本文中,我们将概述经纪人和做市商之间的区别。

Canopy Growth 与 Tilray:他们如何竞争?

自 Canopy Growth Corp .( CGC )和 Tilray ( TLRY )于 2018 年开始交易以来,大麻行业一直在迅速增长。然而,大麻公司在某种程度上还没有经过考验,许多公司尚未盈利。该行业在美国继续面临重大的法律和监管门槛。

是什么原因导致每股股息增加?

一家公司可能会因为许多不同的原因而增加股息。由于股息代表了支付给股东 的公司利润 的一部分,因此股息增加的消息通常被视为积极的发展,因为它表明公司对其未来充满信心。 然而,股息增加也可能表明公司正在耗尽增长机会,并决定将其部分过剩现金流分配给股东,而不是投资。 重点摘要 股息代表支付给股东的公司利润。

优先股与债券:有什么区别?

优先股与债券:概述 公司债券和优先股是公司筹集资金的两种最常见方式。寻求收入 的投资者 可以充分利用其中任何一种:债券定期支付利息,优先股支付固定 股息。但重要的是要意识到这两种证券之间的异同。 重点摘要 公司向投资者提供公司债券和优先股,作为筹集资金的一种方式。

如何评估私营公司

确定上市公司的市场价值可以通过将其股票价格乘以其流通股来完成。这很容易。但私营公司的流程并不那么简单或透明。私营公司不会公开报告其财务状况,而且由于没有股票在交易所上市,因此通常很难确定公司的价值。继续阅读以了解更多关于私营公司及其估值方式的信息。重点确定上市公司的价值比不向公众公开财务的私营公司要容易得多。

相关词条

参与式说明定义

什么是参与式笔记?参与性票据也称为 P-Notes 或 PN,是投资者或对冲基金投资印度证券而无需在印度证券交易委员会(SEBI) 注册的金融工具。 P-Notes 属于被视为离岸衍生品投资 (ODI) 的投资组之一。花旗集团 ( C ) 和德意志银行 ( DB ) 是这些工具的最大发行人之一。

影子银行系统定义

什么是影子银行系统?影子银行系统是一组金融中介机构,它们促进在全球金融体系中创造信贷,但其成员不受监管。这些公司通常被称为非银行金融公司 (NBFC) 。影子银行系统也指受监管机构的不受监管的活动。不受监管的中介机构包括对冲基金、非上市衍生品和其他非上市工具,而受监管机构不受监管的活动包括信用违约掉期。

云计算定义

什么是云计算?云计算是通过互联网提供不同的服务。这些资源包括工具和应用进程,如数据存储、服务器、数据库、网络和软件。基于云的存储不是将文档保存在专有硬盘驱动器或本地存储设备上,而是可以将它们保存到远程数据库中。只要电子设备可以访问网络,它就可以访问数据和运行它的软件进程。

债券定义

什么是债券?债权证是一种无抵押的债券或其他债务工具。由于债券没有抵押品支持,它们必须依靠发行人的信誉和声誉来获得支持。公司和政府都经常发行债券来筹集资金或资金。概要债券是一种没有任何抵押品支持的债务工具,期限通常超过 10 年。债券仅以发行人的信誉和声誉为后盾。公司和政府都经常发行债券来筹集资金或资金。

指定股息

什么是指定股息?指定股息是根据过去支付的股息,在未来 12 个月内将就股票支付的现金股息的估计金额。它是基于公司先前支付股息的记录对未来收入潜力的预测或估计。要点指示的股息是根据公司先前的股息支付对未来 12 个月内将支付的股息金额的估计。

后续发售

什么是后续发行?后续发行是指公司通过首次公开募股(IPO)上市后增发股票。因此,后续发行由已经公开交易的公司或现有股东进行。这些产品通常通过二级市场在证券交易所进行,尤其是在向公众提供时。它们通常用于筹集资金或增加现金储备。因此,它们可能采取稀释或非稀释产品的形式。关键要点后续发行是指公司通过首次公开募股上市后发行的额