什麼是開發事件套利交易策略？
事件套利指的是一類利用市場對事件的反應進行交易的交易策略。事件可以是經濟事件，也可以是行業相關事件。這些事件會重複地對所感興趣的證券產生影響。例如，美國聯邦基金利率的意外上升通常會使美元價值上漲，同時提升美元/加元匯率，並降低澳元/美元匯率。因此，美國聯邦基金決議的宣佈就是一類可以持續的並且有利可圖的套利事件。
事件套利策略的目標是在每個事件發生的時間窗口內建立能夠產生盈利的投資組合。一個時間窗口通常起始於事件發生前的一瞬，在事件發生後的一小段時間內結束。有些事件的發生是能夠事先預知的，比如按確定時間表公佈經濟數據等，在這種情況下，應當在事件公佈之前，或者剛剛公佈之後就建立投資組合頭寸，隨後在公佈之後的一小段時間之內就平倉了結。
事件套利的持倉時間可以是幾秒，也可以是幾個小時，套利通常能以較低的風險產生穩定的盈利。交易收益往往取決於對事件的反應速度，反應越快，策略抓住事件公佈後價格向均衡價格調整所產生的一波價格變動的可能性越大。因此，事件套利特別適合於高頻交易。並且在全自動的交易條件下才能取得最大盈利。
開發事件套利策略需要利用價格均衡方面的研究，還需要利用統計學工具對事件公佈瞬間的分筆數據進行研究。