量化投資策略常用的回測平臺都有哪些？
回測傳統投資與量化投資的一個重要區別在於：量化策略可以通過回測來判斷其過去的業績。即便你找到了一個可以提供詳盡歷史業績數據的策略，我們還是需要親自對其進行回測。這樣做有幾個目的。最基本的，是對策略的重複研究將確保你完整地理解該策略，並在交易系統中對其準確複製以實施。
量化投資
如何使用量化投資策略常用的回測平臺MATLAB從網頁中抓取金融數據？
用MATLAB從網頁中抓取金融數據MATLAB不僅能用於數學計算，同時也能用於文本解析。
量化投資策略是否存在數據遷就偏差?
如果你構建一個有100個參數的策略，完全可能通過優化參數，使歷史業績看起來非常棒。同樣可能的是，該策略的未來業績與回測結果截然不同、非常槽糕。這麼多參數，只是使模型與過去發生但未來不會再重現的任何偶然歷史事件吻合。
量化投資策略的業績如何隨時間變化而變化?
許多策略10年前的業績要遠遠好於現在，至少從回測結果來看如此。那時，採用量化策略的對沖基金並不多。並且，買賣差價也比現在大得多，所以，如果用今天的交易成本做回測，會不現實地抬高早年的收益。有存活偏差的數據也會使得早年業績過好。存活偏籌影響早年業績的原因在於，回測回溯的越早，消失的股票也就越多。
如何使用Excel計算最大挫跌和最長挫跌期
繼續使用上面的多空市場中性策略，來說明如何計算最大挫跌和最長挫跌期。第一步索要在每日收盤時計算“高水位線”，即到這一天爲止，策略的最大雙積收益率。(用累積收益率曲線來計算高水位線和挫跌，與用淨值曲線是一樣的，因爲淨位正是初始投資額與“1+累積收益率”的乘積。)有了高水位線，我們就可以計算出挫跌、最大挫跌和最長挫跌期。
如何使用MATLAB計算最大挫跌和最長挫跌期
%接上文的例MATLAB代碼%累積收益率cumret= cumprod(1+netRet)-l；plot(cumret)；[maxDrawdown maxDrawdownDuration]=…calculateMaxDD(cumret)；[maxDrawdownmaxDrawdownDuration]=…calcula
如何使用Excel與MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率的精確步驟
再考慮多空市場中性策略。這個策略由前面策略變化而來，在買入IGE時，做空等量美元的標準普爾存託憑證(SPY)進行對沖，2007年11月14日同時將這兩個頭寸平倉。從雅虎財經下載SPY價格數據，保存爲SPY. xls文件。
如何使用MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率
使用MATLAB%清除工作空間已有變量clear；%從“IGE.xis”讀入數據[num，txt]=xlsread('IGE')；%第一列(從第二行開始)是交易日，格式爲mm/dd/yyyy.tday=txt(2:end，1)；%將時間格式轉化爲yyyymmdd.
最優投資組合理論？最優投資組合理論是什麼？
在第10章中，我們介紹了針對量化擇時策略的倉位決策方法。然後，第11章基於所介紹的倉位決策方法，研究了加入倉位優化的擇時策略的兩個具體案例。依照這一思路，我們將在這一章和下一章中論述倉位優化的選段策略。正如第2章中曾提到的，買賣和倉位雖然是更爲通用的說法，但是更適合於描述擇時策略。
量化交易因子選股的基本框架？因子選股的基本框架是什麼？
在上一章中，作者介紹了最基本的擇時策略以及簡單的一次性優化過程。作爲與擇時策略同樣重要的選股策略，其在橫截面上的作用與擇時策略在時間軸上的作用是量化交易策略的兩個重要方向。在這一章中，作者就向讀者介紹最基本的量化選股策略是如何構建起來的，同時引入一些相應的實際案例用以說明。
量化化交易的特點：節省時間
從事大多數的小生意都很耗費時間，至少在其初始階段是這樣，而量化交易所花費的時間則相對較少。因爲量化交易本質上是一種高度自動化的生意。有時，越是人爲干涉系統程序、修改決策，業績可能反而越差。每天需要在量化交易上花費多少時間，完全取決於所能達到的自動化程度。例如，在我曾工作過的一家對沖基金，有些同事一個月纔去一趟辦公室。
什麼是套利？套利策略的分析？
大衛，肖(DavidShaw)曾經是摩根土丹利這個統計套利交易組的成員之一，他於1980年在斯坦福大學獲得計算機博士學位，隨後留校進行學術研究。
量化化交易的特點：漫漫前路
在你確信想要從事量化交易後，一大堆問題便會接踵而來：如何找出合適的策略?如何在進行回測前就能辨別出一個策略的優劣?如何對這些策略進行嚴密的回測?如果回測業績不錯，在交易結構和技術設備方面，你需要採取哪些措施來執行策略?如果這項策略在前期的真實交易中獲利，該如何擴大規模以增加收入，同時又能管理好那些偶爾出現，
量化化交易的特點：營銷非必需
量化交易與其他小生意有個最大、最明顯的不同：對於絕大多數小生意來說，營銷起着決定性作用，畢竟你要從其他人手裏賺錢，而他們是要根據很多因素做出購買決定，並不僅僅看價格；在量化交易中，金融市場上的交易對手“僅僅”根據價格作出購買決定。除非你是在爲他人管理資金(這已超出本書討論範圍)，在量化交易業務中絕對不需要營銷。
尋找切實可行選股的策略
不用奇怪，尋找交易理念事實上“並不是”打造量化交易業務的最困難部分。我們每時每刻都能廉價甚至免費地從公開空間找到成百上千項策略，並且許多策略擁有者都會願意告之完整的交易方法和回測結果。我們可以從金融投資方面的相關書籍、報紙雜誌、主流媒體網站、網上或附近公共圖書館的學術論文、交易員論壇、博客等處獲得這些策略。
高頻交易策略如何操作?
一般而言，如果策略的目標是獲取高夏普比率，交易應當採取高頻而非隔夜持倉。什麼是高頻交易策略?爲何它會有更高的夏普比率?許多高頻交易專家認爲高頻交易策略是那些持倉不超過幾秒的策略，而本書採用的是更廣泛的定義，即把日內交易策略也歸爲高頻交易策略。由於充足的流動性，高頻交易策略最早出現在外匯市場，隨後是期貨市場。
股神總結的9個看盤口訣，學會了你就是股神！
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要設置止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。
揭祕全球最牛基金經理，用什麼方法炒股
投資名言：既然我們會做模型，那就不妨跟着模型走。所以，在1988年的時候，我決定百分之百的依靠模型交易。而且從那時起，我們一直都這麼做。
量化交易策略簡述？量化交易是什麼？
本書的主要目的是爲量化交易策略的研發提供一個可以參考的流程框架。但是直到目前爲止，對於量化交易的界定，仍然存在着比較大的分歧。因此，爲量化交易策略給出定義，雖然是全書開頭一個不得不做的工作，卻也是一件會導致爭議的事情。
高槓杆組合優子高貝塔組合嗎?
我們知道投資組合(或股票)的收益率與它的貝塔值(如果股票的市值和賬面價值是固定的)成正比。換句話說，我們可以通過提高槓杆水平或提高貝塔值(選擇高貝塔值股票)來提高投資組合的收益率。這兩種方法似乎都合乎常理。事實上，可以通過提高一個低貝塔值投資組合的槓桿使其收益率與高貝塔值投資組合的收益率相當。