什么是巴塞尔协议 IV？

巴塞尔协议 IV 是一系列基于国际银行协议的银行改革提议的非正式名称，这些协议被称为巴塞尔协议 I 、巴塞尔协议 II和巴塞尔协议 III 。它也被称为巴塞尔 3.1。计划于 2023 年 1 月 1 日开始实施。

了解巴塞尔协议

巴塞尔协议 I、巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III 是由位于瑞士巴塞尔的巴塞尔银行监管委员会 (BCBS)制定的国际银行协议。委员会成员包括来自世界各地的中央银行和其他银行监管机构。美国目前由联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、货币审计长办公室和联邦存款保险公司代表。

BCBS 表示，巴塞尔协议的总体目标是“提高全球范围内的监管理解和银行监管质量”。

该委员会试图通过“交换有关国家监管安排的信息；提高监管国际银行业务技术的有效性；并在认为可取的领域设定最低监管标准”来做到这一点。

协议制定的标准是自愿的。 BCBS 没有执法权，但依靠每个参与国的监管机构来实施。如果监管机构愿意，他们也可以实施更严格的标准。

巴塞尔协议 I、II 和 III 如何运作

巴塞尔一世。当时被称为巴塞尔资本协议的巴塞尔协议 I 于 1988 年发布。其目的是解决中央银行认为需要达成一项“加强国际银行体系稳定性并消除资金来源的多国协议”的问题。由国家资本要求的差异引起的竞争不平等。”资本要求是指银行为履行其潜在义务而必须持有的流动资产数量。巴塞尔协议一号要求银行在 1992 年底之前将资本与风险加权资产的最低比率保持在 8%。

巴塞尔 II。 2004 年，也就是第一个巴塞尔协议大约 15 年后，委员会发布了更新版《巴塞尔协议 II》。巴塞尔协议 II 改进了巴塞尔协议 I 的最低资本与风险加权资产比率的计算方法，将银行资产根据流动性和风险水平进行分级，一级资本质量最高。根据巴塞尔协议 II，银行仍需保持 8% 的准备金，但其中至少一半（4%）现在必须是一级资本。

巴塞尔 III。在 2007-2008年次贷危机和全球金融危机表明巴塞尔协议 I 和 II 的风险缓解措施不足之后，委员会开始着手制定巴塞尔协议 III。从 2009 年开始，原定于 2015 年开始实施，但最后期限已多次推迟，目前为 2023 年 1 月 1 日，尽管某些规定已经在一些国家生效。除其他变化外，巴塞尔协议 III 将一级资本要求从 4% 提高到 6%，同时还要求银行保持额外的缓冲，将总资本要求提高到高达 13%。

巴塞尔 IV 会做什么

由于巴塞尔协议 III 等待其最终实施期限，BCBS 继续调整其规定。在金融界的某些地方，这些提议以巴塞尔 IV 的非官方名称而闻名。然而，时任巴塞尔委员会秘书长的威廉·科恩在 2016 年的一次演讲中表示，他认为这些变化不足以使他们拥有自己的罗马数字。

无论仅仅是巴塞尔协议 III 的最后阶段，还是其本身的“巴塞尔协议”，巴塞尔协议 IV 也将于 2022 年 1 月 1 日开始实施。委员会表示，其主要目标是“恢复在风险加权资产（RWA）计算，提高银行资本比率的可比性。”

为此，它提出了一些改变，其中一些是高度技术性的。他们包括：

• 改进早期协议的信用风险、信用估值调整（CVA）风险和操作风险的标准化方法。这些规则为包括债券和房地产在内的各类资产制定了新的风险评级。信用估值风险是指衍生工具的定价。
• 限制某些银行使用内部模型方法计算其资本要求。除非获得监管机构批准使用替代方案，否则银行通常必须遵循协议的标准化方法。内部模型因允许银行低估其投资组合的风险以及他们必须保留多少资本而存在缺陷。
• 引入杠杆比率缓冲以进一步限制全球系统重要性银行的杠杆率（银行被认为如此庞大和重要，以至于它们的倒闭可能危及世界金融体系）。新的杠杆率要求他们保留额外的资本储备。
• 用对风险更敏感的底线取代现有的巴塞尔协议 II 输出底线。该规定是指银行根据其内部模型与标准化模型要求保留的资本金数额之间的差异。新规则将要求银行持有至少相当于标准化模型所指示金额的 72.5% 的资本，无论其内部模型表明什么。

虽然巴塞尔 IV 将于 2022 年 1 月 1 日开始实施，但银行将有五年的时间来完全遵守。根据最近的历史，最后期限仍有可能延长，一些规定在生效前可能会进一步修改。

综述

巴塞尔协议 IV 是一系列旨在为全球银行系统带来更高标准化和稳定性的国际协议中的最新协议。它建立在 1988 年巴塞尔 I 开始的改革基础上，随后是巴塞尔 II 和巴塞尔 III。

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