事件套利如何应用于新兴经济体？

高频交易 | 2023年5月8日

事件套利如何应用于新兴经济体？

一些学者研究了宏观经济数据对新兴经济体的影响。例如，Andritzky,Bannister和Tamirisa (2007)研究了宏观经济数据的公布如何影响俄券利差。他们发现美国的数据对此有着重要的影响，国内的数据反而并不能产生如此大的影响。另一方面，Nikkinen, Omran, SahlstrOm和Aij() (2006)对证券市场进行了类似的研究发现，成熟的证券市场对美国宏观经济数据的反应快速灵敏，而新兴国家的证券市场通常不受影响。Kandir (2008)测算了宏观经济数据对伊斯坦布尔证券交易所交易的股票月度回报率的影响，发现土耳其里拉兑

美元汇率、土耳其利率以及全球市场收益率对土耳其股票有着重大的影响。而国内的经济指标如工业产值以及货币供应量则几乎没有影响力。Muradoglu,Taskin和Bigan (2000)研究发现新兴市场更多地受全球宏观经济指标的影响，而受影响程度则与新兴市场的规模及其在全球经济中的融人程度有关。

东盟(ASEAN)国家则主要受其国内经济指标的影响。Wongbangpo和Sharma (2002)发现当地的国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量、利率，以及美元对东盟国家(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国)货币的汇率都对当地的股票市场有显著影响。同时，Bailey (1990)发现美国的货币供应量与亚太地区股票市场的回报率之间没有什么因果关系。

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