计算机应用程序使交易自动化变得容易，特别是对于日间交易等短期密集型活动，使得交易软件的使用非常流行。关于使用在线交易平台的日间交易活动实际获得的利润潜力的争论仍在继续，因为据说经纪费和佣金会带走大部分可用的利润潜力。因此，选择具有成本效益分析、评估其对个人交易需求和策略的适用性以及您需要的特性和功能的正确日间交易软件变得非常重要。
日内交易是一种有时限的交易活动，在同一交易日建立和关闭买入或卖出头寸，目的是通过频繁的买卖（通常使用杠杆）从大订单量的较小价格差异中获利。
概要
- 日间交易软件需要工具和订单输入平台，使日间交易者能够以高效和一致的方式开展工作。
- 这些平台通常包括基于当日交易者设置的参数的自动交易，允许比人类反应更快地将订单发送到市场。
- 选择正确的日间交易软件系统需要了解每种产品的成本和收益，以及您是否会最大限度地发挥其功能。
什么是日间交易软件？
日间交易软件是一种计算机程序，通常由经纪公司提供，帮助客户高效、及时地进行日间交易活动。他们经常自动进行分析并自行进行交易，使交易者能够获得普通人难以获得的利润。例如，日内交易者可能会发现无法手动跟踪他或她选择的三种不同股票的两个技术指标（如 50 日和 200 日移动平均线），但自动日间交易软件可以轻松做到这一点并放置一旦满足设定的标准就进行交易。
可用的特性和功能可能因一个软件包而异，并且可能有不同的版本。除了经纪人，独立供应商还提供日间交易软件，这些软件往往具有更高级的功能。
日间交易软件如何工作？
任何日间交易软件的三个基本功能包括：
任何日间交易软件都需要一次性设置交易策略以及设置交易限制，将系统置于实时数据并让它执行交易。
一个简单的例子：假设股票 ABC 在纽约证券交易所 ( NYSE ) 和纳斯达克上市。您正在寻找套利机会，并且有可用的日间交易软件。您设置了以下内容：
- 选择股票 ABC 进行套利，并选择两个市场（纽约证券交易所和纳斯达克）进行交易。
- 假设盘中交易的两条腿的经纪费和佣金总计为每股 0.10 美元；您的目标是寻找两个市场之间超过该金额的价格差异。因此，您将（例如 0.20 美元或以上）设置为价格差异——即，只有当两个市场的买入价和卖出价相差 0.20 美元（或更多）时，软件才应同时执行买入和卖出订单。
- 设置在一个订单中买卖的股票数量（比如 10,000 股）。
- 让这个设置上线。
假设该软件识别出 ABC 在纽约证券交易所的报价为 62.10 美元，在纳斯达克的报价为 62.35 美元（差价 0.25 美元），订单数量超过了 10,000 股的设定限制。当日交易软件符合定义的标准时将启动交易，并将订单发送到两个交易所（以较低的价格买入并以较高的价格卖出）。如果一切顺利，这款日间交易软件将在瞬间为交易者带来 ((62.35 – 62.10) – 0.10 = 0.15) * (10,000) = 1,500 美元的净利润。
上述软件的进一步增强可能包括止损功能——例如，如果只有您的买入交易被执行，而不是卖出交易。日内交易软件应该如何处理多头头寸？软件中可以包含几个选项作为增强功能：
- 继续在特定时间以确定的价格寻找卖出机会。如果在指定时间内没有发现机会，则平掉亏损头寸。
- 设置止损限制并平掉买单，如果达到限制
- 改用平均技术——以更低的价格购买更多的股票以降低整体价格
特性和功能
以上是套利的例子，交易机会是短暂的。许多此类日间交易活动都可以通过日间交易软件进行设置，因此选择符合您需求的正确活动变得极为重要。好的日间交易软件的一些特点：
- 平台独立性：除非交易者为需要高端专用计算机的日间交易运行高度复杂的算法，否则建议使用基于网络的软件产品。好处包括从任何地方连接，无需手动安装升级，无需维护成本。但是，如果您正在使用需要高级计算的高度复杂的算法，那么最好考虑使用基于计算机的专用可安装软件，尽管这会很昂贵。
- 您对日间交易的具体需求：您是在遵循简单的股票移动平均跟踪日内交易策略，还是希望实施包括期权和股票在内的复杂delta 中性交易策略？您需要外汇提要还是交易特定产品，例如二元期权？相信股票经纪人网站内容的声明不足以理解产品。要求试用版并在初始阶段对其进行彻底评估。或者，查看股票经纪人或供应商提供的逐屏教程（如果有），以清楚地了解适合您的日间交易需求的合适方式。
- 附加功能：日间交易试图利用白天的短期价格变动。反过来，这种短期价格变动主要是由新闻和供需（以及其他因素）驱动的。您的日间交易策略是否需要新闻、图表、二级数据、与特定市场（如场外交易）的独家连接、特定数据馈送等？如果是这样，这些是否包含在软件中，或者交易者是否必须与其他来源分开订阅，从而增加成本？
- 分析特征：注意它提供的一组分析特征。这里有几个：
- 技术指标/模式识别：对于试图从预测未来价格水平和方向中受益的交易者，可以使用大量技术指标。一旦交易者最终确定要遵循的技术指标，他们应确保日间交易软件支持必要的自动化，以便根据所需的技术指标有效处理交易。
- 套利机会识别：为了从双重上市股票在多个市场上的微小价格差异中受益，同时买入（在低价交易所）和卖出（在高价市场）可以获得获利机会，是常用的策略之一使用当日交易软件。这需要连接到两个市场，能够在价格差异发生时检查它们并及时执行交易。
- 基于数学模型的策略：很少有基于数学模型的自动交易策略——如 delta 中性交易策略——允许对期权及其基础证券的组合进行交易，其中交易被放置以抵消正负 delta 以便投资组合delta 保持为零。日间交易软件应具有内置智能来评估当前持有量、验证可用市场价格并根据需要执行股票和期权交易。
- 趋势跟踪策略：另一组通常通过日间交易软件实施的策略。
成本和其他考虑
从上面的列表中可以看出，计算机编程和自动化软件系统的极限是无限的。任何事情都可以自动化，并进行大量自定义。除了选择正确的软件外，根据历史数据（扣除经纪成本）测试确定的策略，评估现实的利润潜力和当日交易软件成本的影响，然后才进行订阅是非常重要的。这是另一个需要评估的领域，因为许多经纪商确实在其软件平台上提供回测功能。
- 软件成本：该软件是作为标准经纪账户的一部分提供的，还是需要额外付费？根据您的个人交易活动，应进行成本效益分析。应谨慎评估可用版本及其功能。大多数交易软件默认通过标准经纪账户免费提供，但不一定具有满足您交易需求的所有必需功能。请务必检查可能明显高于标准版本的更高版本的成本。在评估仅基于实际收益的交易和决策的回报时，应考虑这些成本。
- 价格准确性：经纪人和日间交易软件是否支持NBBO （全国最佳买卖价）？作为 NBBO 参与者的经纪商必须以最佳的买入价和卖出价执行客户交易，确保价格竞争力。根据特定国家/地区的规定，经纪人可能（或可能不会）被要求提供最佳买入价和卖出价。与国际经纪人和软件交易国际证券的交易者应考虑针对特定市场确认这一点。
- 保护功能：让软件为您赚钱令人兴奋，但保护是最重要的。随着技术的进步，还存在试图识别市场中的对方订单的“嗅探算法和软件”。它们旨在让它们的所有者通过“感知”另一方的订单来从中受益。如果您的日间交易软件容易受到此类嗅探，或者它是否具有隐藏对其他市场参与者的风险的预防功能，则值得考虑。
综述
使用计算机程序和自动化软件系统进行交易可以探索无穷无尽的视野。一键赚钱可能非常令人兴奋，但需要充分了解幕后发生的事情：自动订单是否在正确的市场以正确的价格获得，是否遵循正确的策略等等。许多交易异常都归因于自动交易系统。对日间交易软件进行全面评估，清楚地了解您所需的交易策略，可以让个人交易者获得自动日间交易的好处。